外国有什么特别的课程？
作为在瑞士读金融数学（MFE）的人，我分享一下我们专业的课！ 先说明，不是特别特别有趣的课。 MFE全称是Master of Financial Economics，这个专业设在HSG（圣加伦大学）和Zurich University of Applied Sciences 乌尔兹堡分校两个校区里。每个学期选10个学分(20单元)的课程，基本上一周两节课，每节课三小时。一共有30门课可以选择，分为主干课程（Core Courses）和选修课程（Elective Courses）。主于课程会学习微积分、随机过程、统计分析这些最基本的知识；而选修课则更加专业化，比如期权、债券、信用风险、计量方法等。每一个学期根据选课的不同，同学之间的课程设置也有不同。但每一个学期必上的课包括微观经济学、计量经济学、一个数据分析软件(R/SAS/Stata)以及一门编程语言（Python/C++/Matlab）。
下面简单罗列一下我觉得比较有意思的课～
1.债券市场（Bond Markets）这门课由两个章节组成，第一章是理论课了解债券市场的各个参与方还有风险值如何计算；第二章是实操部分，让学生学会如何用R来构建一个基本的债券市场模型并且通过历史数据来模拟收益率曲线。由于用到R来做数据分析，所以这是门偏实践性的课。学完之后能够搭建出一个简单的投资组合。
2.风险管理（Risk Management）这门课主要学习风险价值评估的方法。分为理论知识和实操作业两部分。理论知识部分包括风险指标（Risk Metrics）、风险值计算（Value at Risk， VaR）、极值理论（Extreme Value Theory）、压力测试（Stress Test）等内容；实务操作部分要求学生利用已经学过的知识来完成一个个实际案例，包含信用风险（Credit Risk）、操作风险（Operational Risk）、市场风险（Market Risk）等等。
3.期权（Options）这门课程会学到期权定价的基本原理，利用Black-Scholes Model 或是 Monte Carlo Simulation 来给各样的期权进行估值。了解期权的风险价值（Volatility）以及期权的组合策略（Portfolio Strategy）。
4.债券、期货与期权（Bonds， Futures and Options）这门课是一门结合性较强且内容丰富的课程，它把前面学到债券市场、期权以及一些量化分析的内容加以综合运用。比如在讲解期权定价时会把期权分为看涨期权（Call Option） 和看跌期权（Put Option）进行分析。在学习债券和期货的策略时会将它们同股票一起构成一个多元资产的投资组合并优化其参数以实现最大收益。